Måske netop på sine ture til Røsnæs får vi fra hans dagbog og de breve, han sendte herfra, de stærkeste vidnesbyrd om, hvor meget den danske natur betød for ham. At han så i 1845 vælger at tage på studierejse til Italien, kan derfor virke underligt. Moderen havde han svært ved at være væk fra, naturen og den danske sjæl ville han komme til at savne, og hans mentor og faderfigur, professor N. L. Høyen, tilrådede ham kraftigt at blive hjemme for ikke at blive påvirket af de fremmede måder at male på, nu hvor han var ved at finde sin særligt danske stil. Alligevel tog han af sted. Han flygtede fra en tiltagende uro for sin egen mentale sundhed, og han flygtede, fordi han havde oplevet to mislykkede kærlighedsforhold. Det ene til godsejerdatteren Louise Neergaard, som han aldrig fik erklæret sig til, det andet til en malervens søster, Margrethe Bauditz, som han friede til gennem hendes fader, men fik nej. Derfor måtte han væk, og han havde kunstnervenner i Rom, som han kunne bo hos. Det var først og fremmest billedhuggeren Jens Adolf Jerichau og maleren Thorald Læssøe, som havde tilbudt, at han kunne bo sammen med dem. Det blev ingen succes. De anså dansk kunst og det danske kunstmiljø for provinsielt og uden format og udsyn. Og de anså naturen og kulturen i Italien for det ypperste i verden. Lundbye kunne slet ikke holde deres facon ud og skriver mere og mere desperat om det i sin dagbog:
’Hvordan skal jeg dog lære Lethed i Omgang med andre. Jeg lever her i de pinligste forhold, blot fordi jeg ikke med Ro og Tålmodighed kan høre på den Spot og de Skældsord, som Jerichau udgyder i rigeligt Maal over alt hvad der er dansk.’ (Dagbog Rom, 1845)
Og senere skriver han om, hvor utåleligt omgangen med de tidligere venner er blevet. Han har hidtil ment, at en kunstner kunne holde sig fri af politiske intriger og andre uenigheder, men føler nu, at han må sige fra.
… ’I hans (Jerichaus) Selskab, hvor man dog skulle vente Frihed, befinder jeg mig derfor altid, som var jeg til Eksamen, og da han rent sætter til Side som en Umulighed, at jeg kan se Mangler ved og have følt mig opfordret til imellem at opponere mod mine Venner og Raadgivere hjemme, så står jeg absolut for ham i det ækleste, servileste Lys. At en Kunstner kan leve rent uden for alle Intriger og den politiske Verden, lader til at være ham en ufattelig Tanke …. Jeg gaar her som den dummeste, fordomsfuldeste Autoritetsdukke, og staar ikke i noget som helst aandeligt venskabeligt Forhold, hvad her, hvor så meget kunne læres, ville have været mig af stor Vigtighed. De har den Tro om mig, at jeg ville Vogte mig for ethvert Indtryk af fremmed, især tysk Kunst. De mener jeg er taget paa en Adspredelsestur og misbruger Landets Penge.
Det ender med, at han flytter for sig selv, hvilket yderligere bidrager til hans ensomhed og hjemve. Som han selv siger :’Jeg kravler ind i min Hule’. Det troldeunivers, som han søger tilflugt i, er måske ikke det bedste for hans mentale sundhed.
